程序化交易

陈硕(美国) · 发表于 2012-4-25 12:49:48

有谁对程序化交易有兴趣呀欢迎多交流

徐波(法国) · 发表于 2012-4-25 14:26:33

什么品种呀

Dennis(美国) · 发表于 2012-4-25 19:13:48

equity吗？

陈硕(美国) · 发表于 2012-4-25 22:14:25

主要是future market,用在T+0且波动大的商品也行 ,美国市场应该超过50％都用程序化交易的,请问您是在哪个城市呢? thanks

陈硕(美国) · 发表于 2012-4-25 22:17:36

目前主要用在中国股指及台湾台指期,电子期及金融期,中国商品期货因日内波动不大, 效果没股指明显

刘家桢(英国) · 发表于 2012-4-27 08:41:56

听说T+0华泰柏瑞沪深300ETF 还不错，不过具体不太了解啊。。

陈硕(美国) · 发表于 2012-5-4 08:18:15

华泰柏瑞沪深300ETF的“T+0”机制具有丰富交易策略、提高资金使用效率、确保低折溢价等五大优势，为投资者提供了更多的交易策略选择。对于普通买入持有的投资者来说，由于T+0方案方便了投资者以市场化的机制，对ETF的一二级市场价格差异进行套利，因此中小投资者可以交易的ETF二级市场价格与基金净值之间的差异(折溢价水平)会较小，其在二级市场上的获利确定性也有望大大提高。

陈硕(美国) · 发表于 2012-5-4 08:19:58

程序化交易，主要是指应用计算机(与网络)系统进行依据某种约定的条件形成证券组合，并构建组合交易指令，实现自动下单的交易过程。程序化交易是从美国1970年代资本市场的计算机股票组合交易发展演变而来的。随着计算机技术金融数学理论的发展，程序化交易发展非常迅速，程序化交易软件的功能也越来越精细化和富有效率。

陈硕(美国) · 发表于 2012-5-4 08:20:18

程序化交易最大好处在于交易是通过电脑自动执行，能帮助系统使用者最大程度地克服人性贪婪和恐惧的弱点，在风险管理、成本管理等方面具有无可比拟的优势。

谢作布(澳大利亚) · 发表于 2012-5-6 13:28:35

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